ما هو الفرق بين المتوسط المتحرك والمتوسط المتحرك المرجح سيتم حساب المتوسط المتحرك لمدة 5 سنوات استنادا إلى الأسعار أعلاه باستخدام المعادلة التالية: استنادا إلى المعادلة أعلاه، كان متوسط السعر خلال الفترة المذكورة أعلاه 90.66. إن استخدام المتوسطات المتحركة هو طريقة فعالة للقضاء على تقلبات الأسعار القوية. والقيود الرئيسية هي أن نقاط البيانات من البيانات القديمة لا ترجح أي اختلاف عن نقاط البيانات بالقرب من بداية مجموعة البيانات. هذا هو المكان حيث تتحرك المتوسطات المرجحة في اللعب. وتحدد المتوسطات المرجحة ترجيح أثقل لنقاط بيانات أكثر حداثة لأنها أكثر صلة من نقاط البيانات في الماضي البعيد. وينبغي أن يزيد مجموع الترجيح إلى 1 (أو 100). وفي حالة المتوسط المتحرك البسيط، يتم توزيع الأوزان بالتساوي، وهذا هو السبب في عدم ظهورها في الجدول أعلاه. سعر إغلاق متوسطات آبلموفينغ المتوسطات المتحركة مع مجموعات البيانات التقليدية القيمة المتوسطة غالبا ما تكون الأولى، وإحدى الإحصاءات الموجزة الأكثر فائدة لحساب. وعندما تكون البيانات في شكل سلسلة زمنية، فإن متوسط السلسلة مقياس مفيد، ولكنه لا يعكس الطبيعة الدينامية للبيانات. وغالبا ما تكون القيم المتوسطة المحسوبة على فترات قصيرة، إما قبل الفترة الحالية أو تركزت على الفترة الحالية، أكثر فائدة. لأن هذه القيم المتوسطة سوف تختلف، أو تتحرك، كما تتحرك الفترة الحالية من الوقت ر 2، ر 3. الخ أنها تعرف باسم المتوسطات المتحركة (ماس). المتوسط المتحرك البسيط هو (عادة) المتوسط غير المرجح لقيم k السابقة. المتوسط المتحرك المرجح ألساسا هو نفس المتوسط المتحرك البسيط، ولكن مع المساهمات في المتوسط المرجح بقربها من الوقت الحالي. لأنه لا يوجد واحد، ولكن سلسلة كاملة من المتوسطات المتحركة لأي سلسلة معينة، ومجموعة من ماس يمكن أن تكون نفسها رسمت على الرسوم البيانية، وتحليلها على شكل سلسلة، وتستخدم في النمذجة والتنبؤ. ويمكن بناء مجموعة من النماذج باستخدام المتوسطات المتحركة، وتعرف هذه النماذج بنماذج ما. إذا تم الجمع بين هذه النماذج ونماذج الانحدار الذاتي (أر)، فإن النماذج المركبة الناتجة تعرف باسم نماذج أرما أو أريما (I هي متكاملة). المتوسطات المتحركة البسيطة منذ يمكن اعتبار سلسلة زمنية كمجموعة من القيم، t 1،2،3،4، n يمكن حساب متوسط هذه القيم. إذا افترضنا أن n كبير جدا، ونحن نختار عدد صحيح k الذي هو أصغر بكثير من n. يمكننا حساب مجموعة من متوسطات الفدرات أو متوسطات متحركة بسيطة (للترتيب k): يمثل كل قياس متوسط قيم البيانات على مدى فاصل من ملاحظات k. لاحظ أن أول ما ممكن من النظام gt0 k هو أن ل t ك. وبوجه أعم يمكننا إسقاط الجزء الإضافي الإضافي في التعبيرات أعلاه والكتابة: وهذا يشير إلى أن المتوسط المقدر في الوقت t هو المتوسط البسيط للقيمة الملحوظة في الوقت t والخطوات السابقة k -1 الزمنية. إذا تم تطبيق الأوزان التي تقلل من مساهمة الملاحظات التي هي أبعد من ذلك في الوقت المناسب، ويقال أن المتوسط المتحرك تمهيد أضعافا مضاعفة. وغالبا ما تستخدم المتوسطات المتحركة كشكل من أشكال التنبؤ، حيث القيمة المقدرة لسلسلة في الوقت t 1، S t1. يؤخذ على أنه ما للفترة حتى تصل إلى الوقت t. مثلا يستند تقدير اليوم إلى متوسط القيم المسجلة سابقا حتى يوم الأمس (بالنسبة للبيانات اليومية). ويمكن اعتبار المتوسطات المتحركة البسيطة شكلا من أشكال التمهيد. في المثال الموضح أدناه، تم تعزيز مجموعة بيانات تلوث الهواء المبينة في مقدمة هذا الموضوع بمتوسط متحرك لمدة 7 أيام (ما)، موضح هنا باللون الأحمر. كما يمكن أن يرى، خط ما ينعم القمم وأحواض في البيانات ويمكن أن تكون مفيدة جدا في تحديد الاتجاهات. وتعني الصيغة القياسية للحساب الآجل أن نقاط البيانات K -1 الأولى ليس لها قيمة ما، ولكن بعد ذلك تمتد الحسابات إلى نقطة البيانات النهائية في السلسلة. PM10 القيم المتوسطة اليومية، غرينتش المصدر: شبكة لندن لجودة الهواء، londonair. org. uk سبب واحد لحساب المتوسطات المتحركة البسيطة بالطريقة الموصوفة هو أنه يمكن القيم التي سيتم حسابها لجميع الفترات الزمنية من الزمن تك حتى الوقت الحاضر، و كما يتم الحصول على قياس جديد للوقت ر 1، و ما للوقت ر 1 يمكن أن تضاف إلى مجموعة تحسب بالفعل. وهذا يوفر إجراء بسيطا لمجموعات البيانات الديناميكية. ومع ذلك، هناك بعض القضايا مع هذا النهج. ومن المعقول القول بأن القيمة المتوسطة خلال الفترات الثلاث الأخيرة، على سبيل المثال، ينبغي أن تكون موجودة في الوقت t -1، وليس الوقت t. وبالنسبة إلى درجة الماجستير على مدى عدد من الفترات ربما ربما ينبغي أن يكون موجودا في منتصف النقطة بين فترتين زمنيتين. حل لهذه المسألة هو استخدام الحسابات ما محورها، حيث ما في الوقت t هو متوسط مجموعة متماثلة من القيم حول ر. وعلى الرغم من مزاياه الواضحة، فإن هذا النهج لا يستخدم عموما لأنه يتطلب توافر البيانات للأحداث المقبلة، وهو ما قد لا يكون كذلك. في الحالات التي يكون فيها التحليل بالكامل لسلسلة حالية، قد يكون استخدام ماس المركزة أفضل. ويمكن اعتبار المتوسطات المتحركة البسيطة شكلا من أشكال التمهيد، وإزالة بعض المكونات عالية التردد من سلسلة زمنية وتسليط الضوء على الاتجاهات (ولكن ليس إزالتها) بطريقة مماثلة للمفهوم العام للتصفية الرقمية. في الواقع، المتوسطات المتحركة هي شكل من أشكال المرشحات الخطية. ومن الممكن تطبيق حساب متوسط متحرك لسلسلة تم تمهيدها بالفعل، أي تمهيد أو تصفية سلسلة سلسة بالفعل. على سبيل المثال، مع متوسط متحرك من النظام 2، يمكننا أن نعتبر أنه يحسب باستخدام الأوزان، وبالتالي فإن ما في x 2 0.5 × 1 0.5 × 2. وبالمثل، فإن ما في x 3 0.5 × 2 0.5 × 3. إذا نحن (0.5 × 0.5 0.5 × 0.5) 0.5 (0.5 × 2 0.5 × 3) 0.25 × 1 0.5 × 2 0.25 × 3 أي الترشيح ذي المرحلتين (أو التفاف) قد أنتج متوسط متحرك متماثل مرجح، مع أوزان. يمكن أن تنتج العديد من المحولات التحويلية متوسطات متحركه معززة جدا، وبعضها تم العثور على استخدام معين في المجالات المتخصصة، كما هو الحال في حسابات التأمين على الحياة. يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لإزالة التأثيرات الدورية إذا تم حسابها مع طول التواتر كما هو معروف. على سبيل المثال، مع التغيرات الشهرية في البيانات الموسمية يمكن في كثير من الأحيان إزالتها (إذا كان هذا هو الهدف) من خلال تطبيق متماثل المتوسط المتحرك لمدة 12 شهرا مع جميع الشهور المرجحة بالتساوي، باستثناء الأولى والأخيرة التي يتم وزنها بنسبة 12. هذا لأن هناك سوف يكون 13 شهرا في النموذج المتماثل (الوقت الحالي، ر - 6 أشهر). وينقسم المجموع إلى 12. ويمكن اعتماد إجراءات مماثلة لأي دورية محددة جيدا. المتوسطات المتحركة المرجح أضعافا مضاعفة (إوما) مع صيغة المتوسط المتحرك البسيط: جميع المشاهدات متساوية بالتساوي. إذا اتصلنا هذه الأوزان متساوية، ألفا ر. فإن كل وزن من الأوزان k يساوي 1 ك. وبالتالي فإن مجموع الأوزان سيكون 1، والصيغة ستكون: لقد رأينا بالفعل أن تطبيقات متعددة من هذه العملية يؤدي إلى الأوزان متباينة. مع المتوسطات المتحركة المرجح أضعافا مضاعفة الإسهام في القيمة المتوسطة من الملاحظات التي هي أكثر إزالتها في الوقت يتم تقليل مداولات، مما يؤكد على الأحداث الأخيرة (المحلية). في الأساس، يتم عرض معلمة التمهيد 0 ألف طن lt1، وتنقح الصيغة إلى: تكون الصيغة المتماثلة لهذه الصيغة بالشكل التالي: إذا تم تحديد الأوزان في النموذج المتماثل كعبارات لشروط التوسع ذي الحدين، (1212) 2q. فإنها سوف تلخص 1، وكما ف يصبح كبيرا، وتقريب توزيع عادي. هذا هو شكل من أشكال الترجيح النواة، مع الحدين تعمل بوصفها وظيفة النواة. التلازم المرحلة الثانية وصفها في القسم الفرعي السابق هو على وجه التحديد هذا الترتيب، مع س 1، مما أسفر عن الأوزان. في التجانس الأسي فمن الضروري استخدام مجموعة من الأوزان التي مجموع إلى 1 والتي تقلل في حجم هندسيا. وعادة ما تكون الأوزان المستخدمة من النموذج: لإظهار أن هذه الأوزان توازي 1، فكر في توسيع 1 كمجموعة. يمكننا كتابة وتوسيع التعبير بين قوسين باستخدام الصيغة ذات الحدين (1- x) ص. حيث x (1) و p -1، مما يعطي: ثم يوفر نموذجا من المتوسط المتحرك المرجح للنموذج: يمكن كتابة هذا الملخص كعلاقة تكرار: مما يبسط الحساب بشكل كبير، ويتجنب مشكلة أن نظام الترجيح يجب أن يكون بدقة لانهائية للأوزان لتلخص 1 (لقيم صغيرة من ألفا، وهذا هو عادة ليست هي القضية). تختلف الرموز المستخدمة من قبل مؤلفين مختلفين. يستخدم البعض الحرف S للإشارة إلى أن الصيغة هي في الأساس متغير أملس، وكتب: في حين أن أدبيات نظرية التحكم غالبا ما تستخدم Z بدلا من S للقيم المرجحة أو الممهدة أضعافا مضاعفة (انظر، على سبيل المثال، لوكاس و ساكوتشي، 1990، LUC1 ، وموقع نيست لمزيد من التفاصيل وأمثلة العمل). الصيغ المذكورة أعلاه مستمدة من عمل روبرتس (1959، ROB1)، ولكن هنتر (1986، HUN1) يستخدم تعبيرا عن النموذج: الذي قد يكون أكثر ملاءمة للاستخدام في بعض إجراءات التحكم. مع ألفا 1 متوسط التقدير هو ببساطة قيمته المقاسة (أو قيمة عنصر البيانات السابق). مع 0.5 التقدير هو المتوسط المتحرك البسيط للقياسات الحالية والسابقة. في نماذج التنبؤ القيمة، S t. وكثيرا ما يستخدم كقيمة تقديرية أو توقعية للفترة الزمنية القادمة، أي كالتقدير ل x في الوقت t 1. وهكذا لدينا: وهذا يدل على أن القيمة المتوقعة في الوقت t 1 هي مزيج من المتوسط المتحرك المرجح أضعافا سابقا بالإضافة إلى مكون يمثل خطأ التنبؤ المرجح، إبسيلون. في الوقت t. وبافتراض وجود سلسلة زمنية والتنبؤ مطلوب، يلزم وجود قيمة ألفا. ويمكن تقدير ذلك من البيانات الموجودة عن طريق تقييم مجموع أخطاء التنبؤ التربيعية التي يتم الحصول عليها مع قيم متفاوتة ألفا لكل t 2،3. (1) في تطبيقات التحكم، تكون قيمة ألفا مهمة في ذلك يستخدم في تحديد حدود التحكم العليا والسفلى، ويؤثر على متوسط طول التشغيل (أرل) المتوقع قبل أن يتم كسر حدود السيطرة هذه (على افتراض أن السلاسل الزمنية تمثل مجموعة من المتغيرات المستقلة العشوائية الموزعة بشكل مماثل مع التباين المشترك). وفي ظل هذه الظروف يكون التباين في إحصائية التحكم: (لوكاس أند ساكوتشي، 1990): وعادة ما تحدد حدود المراقبة كمضاعفات ثابتة لهذا التباين المتناظر، على سبيل المثال. - 3 مرات الانحراف المعياري. إذا افترض 0.25، على سبيل المثال، ويفترض أن البيانات التي يجري رصدها يكون توزيع عادي، N (0،1)، عندما تكون في السيطرة، ستكون حدود السيطرة - 1.134 وسوف تصل العملية إلى حد واحد أو حد آخر في 500 خطوة في المتوسط. لوكاس و ساكوتشي (1990 LUC1) تستمد أرلز لمجموعة واسعة من قيم ألفا وتحت مختلف الافتراضات باستخدام إجراءات ماركوف شين. وهي تقوم بتبويب النتائج، بما في ذلك توفير أرلس عندما يكون متوسط عملية التحكم قد تم نقله من قبل بعض مضاعفات الانحراف المعياري. على سبيل المثال، مع التحول 0.5 مع ألفا 0.25 و أرل أقل من 50 خطوة الوقت. ومن المعروف أن النهج المذكورة أعلاه تمهيد الأسي واحد. حيث يتم تطبيق الإجراءات مرة واحدة على السلاسل الزمنية ومن ثم يتم إجراء عمليات التحليل أو التحكم على مجموعة البيانات التي تم تمريرها. إذا كانت مجموعة البيانات تشتمل على مكونات موسمية ومؤثرة، يمكن تطبيق التمهيد الأسي على مرحلتين أو ثلاث مراحل كوسيلة لإزالة (هذه النماذج بشكل صريح) (انظر كذلك القسم الخاص بالتنبؤ أدناه، ومثال نيست العامل). CHA1 شاتفيلد C (1975) تحليل سلسلة تايمز: النظرية والتطبيق. تشابمان أند هول، لندن HUN1 هنتر J S (1986) المتوسط المتحرك المرجح أضعافا مضاعفة. J من كواليتي تيشنولوغي، 18، 203-210 LUC1 لوكاس J M، ساكوتشي M S (1990) المتوسط المتحرك لأسفل متحكم في مخططات التحكم: الخصائص والتحسينات. تيشنوميتريكس، 32 (1)، 1-12 ROB1 روبرتس S W (1959) اختبارات التحكم في الرسم البياني استنادا إلى المتوسطات المتحركة الهندسية. تيشنوميتريكس، 1، 239-2507.3.7 المتوسط المتحرك المرجح ألسيا (إوما) 7.3.7 المتوسط المتحرك المرجح ألسيا للتوفيق بين الافتراضات المتعلقة بتقدير متوسط متحرك موحد (أوما) مع واقع المتغايرية في السوق، قد نطبق المقدر 7.10 فقط أحدث البيانات التاريخية تك. والتي ينبغي أن تكون أكثر انعكاسا لظروف السوق الحالية. القيام بذلك هو هزيمة الذات، وتطبيق المقدر 7.10 إلى كمية صغيرة من البيانات سيزيد الخطأ القياسي. ونتيجة لذلك، أوما ينطوي على مأزق: تطبيقه على الكثير من البيانات هو سيء، ولكن ذلك هو تطبيقه على القليل من البيانات. وقد دفع ذلك زنغاري (1994) إلى اقتراح تعديل ل أوما يسمى تقدير المتوسط المتحرك أضعافا مضاعفة (إوما). 2 وهذا ينطبق على ترجيح غير منتظم للبيانات التسلسل الزمني، بحيث يمكن استخدام الكثير من البيانات، ولكن البيانات الأخيرة ترجح بشكل أكبر . وكما يوحي الاسم، تستند الأوزان إلى الدالة الأسية. ويحل تقدير المتوسط المتحرك المرجح أضعافا مضاعفة محل المقدر 7.10 حيث يعطى عامل الاضمحلال عموما قيمة بين 0،95 و 0،99. عوامل التآكل أقل تميل إلى وزن البيانات الأخيرة بشكل أكبر. ويلاحظ أن المتوسط المرجح للتقدير المتوسط المتحرك يستخدم على نطاق واسع، ولكنه يمثل تحسنا متواضعا على مستوى أوما. أنها لا تحاول نموذج السوق غير متغاير المشروط أي أكثر من أوما يفعل. ويحل نظام الترجيح محل المأزق الخاص بكمية البيانات التي يمكن استخدامها مع مأزق مماثل لكيفية استخدام عامل التسوس العدواني. النظر مرة أخرى معرض 7.6 ومثالنا من موقف 10MM دولار هو سغد. يتيح تقدير 10 1 باستخدام المتوسط المتحرك المرجح أضعافا مضاعفة 7.20. إذا استخدمنا .99، نحصل على تقدير ل 10 1 من .0054. إذا استخدمنا .95، نحصل على تقدير .0067. وتتفق هذه النتائج مع القيمة المعرضة للمخاطر البالغة 000 89 دولار أمريكي و 000 110 دولار أمريكي على التوالي. ويشير الرسم التوضيحي 7.7 إلى 30 يوما من البيانات لمدة شهر واحد ليبور. الشكل التوضيحي 7.7: بيانات ليبور فرنك سويسري لمدة شهر. يتم التعبير عن المعدلات كنسب مئوية. المصدر: جمعية المصرفيين البريطانيين (ببا). المتوسطات الحسابية في النظرية والتطبيق على الرغم من العديد من الابتكارات في التحليل الفني على مر السنين، فإن المتوسط المتحرك في جميع أشكاله لا يزال واحدا من أقوى الأساليب المتاحة لتحليل والتجارة والاستفادة من السوق المالية الحركات. ويمكن وضع المتوسطات المتحركة لمجموعة واسعة من الاستخدامات من تقييم الاتجاه الرئيسي للسوق في أي إطار زمني، من خلال الكشف عن ظروف أوفيربوتيفرزولد قصيرة الأجل. ونتيجة لذلك، تشكل المتوسطات المتحركة عنصرا حاسما في العديد من أنظمة التداول ذات الجودة العالية الثابتة. كان هناك الكثير من الابتكار في المتوسطات المتحركة على مر السنين. ومع ذلك، فإن المفهوم الأساسي هو تهدئة تقلبات الأسعار على المدى القصير من أجل الحصول على صورة أفضل للاتجاه العام. وقد تختلف الحسابات المحددة لتحقيق ذلك وفقا لنوع المتوسط المستخدم، ولكن بمجرد تحقيق هذا التمهيد، يمكن مقارنة واحد أو أكثر من هذه الأطر الزمنية المختلفة مع بعضها البعض للحصول على معلومات إضافية عن تحركات السوق والفرص التجارية الناتجة . حسابات متوسط الحركة األساسية يتم حساب المتوسط المتحرك البسيط بإضافة األسعار) عادة إغالق األسعار ولكن ليس بالضرورة (على مدى فترات زمنية ن ومن ثم تقسيمها حسب عدد الفترات الزمنية: المتوسط المتحرك) n (السعر) 1 (السعر) 2 ) السعر (3) السعر (n) هذا النوع من المتوسط المتحرك هو الأكثر استخداما. ولهذه الحقيقة ميزة رئيسية، بقدر ما يشكل أساسا جاهزا للمقارنة لأن الكثير من اللاعبين في السوق يستخدمونه. على سبيل المثال، الكثير من الناس يحبون تتبع المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم لأنهم يعرفون أن العديد من اللاعبين على المدى الطويل مثل صناديق الاستثمار تتبع تحركاتها عن كثب ومتابعتها. وقد تم إنشاء أنواع أخرى من المتوسط المتحرك، وذلك عادة بهدف تصحيح بعض النقص المتصور في المتوسط البسيط. ويعطي المتوسط المتحرك المرجح المزيد من الإجراءات السعرية الأخيرة ترجيح أكبر تدريجيا من العمل السعري البعيد في بداية التسلسل. والمفهوم هو أنه ينبغي إيلاء مزيد من النظر في الإجراءات السعرية الأحدث من الأسعار التي حدثت مرة أخرى في الماضي، ولا سيما في حالة المتوسطات المتحركة الأطول أجلا. وبالتالي، إذا كان w (n) هو وزن السعر (n) في الفترة n، فإن الحساب هو: المتوسط المتحرك المرجح (n) w (1) price1 w (2) السعر 2. w (n) السعر (n) نو (n) حيث w (n) هو مجموع الأوزان الفردية. وعادة ما تكون األوزان المستخدمة خطية على سبيل المثال إذا كان السعر األخير هو price1 و n5، فإننا قد نستخدم: w) 1 (5، w) 2 (4، w) 3 (3، w) 4 (2، w) 5) 1. هذا يعطي الترجيح أثقل المطلوبة لأحدث الأسعار، price1، وبالتالي أقل الوزن في خفض خطيا الأزياء إلى أسعار أخرى في تسلسل. ومع ذلك، توجد أنواع أخرى من حساب المتوسط المتحرك. على سبيل المثال، يستخدم المتوسط المتحرك الأسي الأوزان المستمدة من تتابع أسي. ومع ذلك، ومع ذلك، يمكن حساب هذه المتوسطات المتحركة، والغرض هو في نهاية المطاف نفسه. ومن أجل تسهيل الضوضاء وتقلبات عشوائية من سلسلة السعر من أجل إعطاء أفضل صورة ممكنة للاتجاه الرئيسي في الإطار الزمني التي يجري النظر فيها. من هذه النقطة، يمكن استخدام هذه المعلومات بالاقتران مع ذلك من المتوسطات المتحركة الأخرى أو حتى المؤشرات الفنية الأخرى تماما. كيف يتم استخدام المتوسطات المتحركة على الرغم من أن الحسابات المستخدمة للحصول على المتوسطات المتحركة قد تكون معقدة إلى حد ما، واستخدامها هو أكثر بسيطة وأكثر فورية. يمكن للمرء أن يستخدم متوسط متحرك واحد لتحديد كل من الاتجاه العام للاتجاه، وكذلك للعثور على مناطق الدعم والمقاومة بنفس الطريقة تماما كما تفعل لخط الاتجاه القياسي. عندما يكون السعر فوق المتوسط المتحرك واحد، وهذا الأخير يشير صعودا، فهذا مؤشر واضح على الاتجاه الصاعد. على العكس من ذلك عندما يكون السعر أقل من المتوسط، وهذا الأخير يشير لأسفل، فهذا مؤشر واضح على اتجاه هبوطي. ومع ذلك، لاحظ أنه بما أن المتوسط المتحرك هو مؤشر متخلف، فإنه يشير بالتالي إلى ما هو الاتجاه حتى هذه النقطة، ولكن ليس بالضرورة في المستقبل. وبعد أن قلت ذلك، يمكن لمحلل تقني ماهر أن يدمج تحليل المتوسط المتحرك مع المؤشرات الفنية الأخرى لتوليد تقييم احتمال كبير لكيفية تحرك الأسعار. من المرجح أن يكون المتوسطان المتحركان الأكثر شيوعا لأنه فعال جدا وسريع للتفسير والفهم. كما أنه يفسح المجال لدمجه في أنظمة تداول القواعد الثابتة. مع متوسطين متحركين، فإن المتوسط الأقصر يتتبع اتجاه المدى الأقصر في حين أن المتوسط الأطول يتتبع الاتجاه على المدى الطويل. وبالتالي، عندما يعبر المتوسط الأقصر فوق أو دون المتوسط على المدى الأطول، فإن هذا يشير إلى تغير محتمل في الاتجاه. إذا كان المتوسط الأقصر يعبر دون المتوسط الأطول أمدا، فهذا يعني أن السوق قد يبدأ في تحرك قصير الأمد نحو الجانب الهبوطي، والعكس صحيح. ويستخدم هذا النوع من خصائص كروس عادة في خلق ظروف الإعداد الآلي. عند حدوث ذلك، فإن السوق هو الإعداد للاتجاه الصاعد أو الاتجاه الهبوطي الجديد وفقا للمتوسطات المتحركة، وبالتالي التاجر يخلق شرط دخول ثم استغلال هذا الوضع الجديد. أبسط شرط دخول لا يوجد شرط دخول على الإطلاق، أي واحد ببساطة يشتري أو يبيع عند تجاوز المتوسطين. ومع ذلك، هذا النوع من النظام هو عرضة للغاية للتحركات الكاذبة، وبالتالي أنظمة التداول أفضل تستخدم عموما شرط دخول لاحق بعد أن تم تشغيل الإعداد المتوسط المتحرك. ومن الأمثلة على ذلك (1) إشارة بازل على الشموع، (2) تأكيدات من مؤشرات التذبذب مثل رسي، (3) فواصل خط الاتجاه وهلم جرا. عندما يتم تضمين الإجراء السعر نفسه مع المتوسطات المتحركة، ويمكن استخلاص المزيد من المعلومات المفيدة. إذا كان السعر فوق المتوسط المتحرك الأقصر والذي هو في حد ذاته فوق المتوسط المتحرك الأطول، يمكننا أن نستنتج أن السوق في حالة صعودية لا لبس فيها، ويجب أن يبحث المرء بشكل رئيسي عن فرص الشراء أو فرص إضافة إلى المراكز القائمة الحالية . إذا كان السعر أدنى من المتوسط المتحرك الأقصر والذي هو في حد ذاته أدنى المتوسط المتحرك، فإننا نستنتج أن السوق هبوطي بشكل لا لبس فيه. في هذه الحالة، نحن نبحث في المقام الأول عن فرص بيع، أو للحصول على فرص لإضافة إلى الصفقات قصيرة القائمة. ومع ذلك، عندما يكون السعر بين المتوسطين المتحركين، يصبح التفسير أقل وضوحا إلى حد ما. وفي ظل هذه الحالة، قد لا يرغب المتداول في بدء أي تداول على الإطلاق، بل قد ينتظر حتى يحل الوضع بوضوح في أحد السيناريوهين الموصوفين أعلاه. إذا كان التاجر يمتلك بالفعل موقفا حاضرا، ثم يظهر هذا السيناريو المحايد، فقد يتم استنتاج ذلك كفرصة لتقليل الموقف (نأمل في تحقيق الأرباح) أو لإغلاقه تماما تحسبا لعكس الاتجاه. وبطبيعة الحال، ستستخدم أشكال أخرى من التحليل التقني لتحديد أي من هذين الاحتمالين ينبغي تفضيلهما. قد لا يقوم التاجر بالضرورة بالشيء نفسه في كل سيناريو من هذا القبيل، ما لم يتم استخدام نظام تداول قواعد ثابتة. مع ثلاثة المتوسطات المتحركة، يتم عرض المزيد من الاحتمالات. في هذه الحالة، فإن الوضع الصاعد (الهابط) هو عندما يكون المتوسط المتحرك الأقصر فوق (أدناه) المتوسط المتحرك المتوسط الأجل، والذي هو في حد ذاته أعلى (أدناه) أطول المتوسط المتحرك. السيناريو التالي هو أن المتوسط القصير يمكن أن يعبر أدناه (فوق) المتوسط المتوسط، ولكن هذا الأخير قد يظل فوق (أدناه) المتوسط المتحرك الطويل. ويمكن أن يستخدم هذا التاجر كإشارة مبكرة لتغيير الاتجاه إلى الخروج على الأقل من القائمة الطويلة أو القصيرة. ومع ذلك، هذا النوع من الإشارات هو أيضا الأكثر عرضة للانقطاع كاذبة. أما الاحتمال الآخر الذي تقدمه المتوسطات الثلاثة المتحركة فهو أن أقصر متوسط يمكن أن يعبر دون المتوسط المتوسط، والذي يعبر نفسه أدنى المتوسط الطويل. هذا السيناريو هو وضع احتمال كبير لإغلاق المراكز القائمة بالتأكيد لأنه عندما يعبر المتوسطان القصير والمتوسط عن المتوسط على المدى الطويل، فهذا يعني أنه من المرجح جدا أن الاتجاه الرئيسي قد تغير. على الرغم من أن لا شيء مضمون، وهناك فرصة أقل بكثير من انحراف عندما المتوسط المتوسط يؤكد أيضا إشارة من المتوسط القصير. ومع ذلك، فإن السعر الذي تدفعه لهذا هو أن إشارة يستغرق ذلك وقتا أطول من ذلك بكثير، وبالتالي يمكنك الخروج من الموقف الحالي الخاص بك أن الكثير في وقت لاحق. وغالبا ما تستخدم ثلاث مجموعات متوسط الحركة في أنظمة تداول القواعد الثابتة للسبب نفسه لأنها تسمح لمجموعة واسعة من الردود مقارنة مع واحد أو اثنين من مزيج المتوسط المتحرك. عدد المعلمات المتغيرة السعر بالإضافة إلى المتوسطات المتحركة الثلاثة أكبر ويصبح أكبر إذا كان النظام يتضمن أيضا مؤشرات فنية أخرى مثل مؤشرات التذبذب. في الواقع، فمن الممكن أيضا استخدام أربعة المتوسطات المتحركة (ولا شك أكثر إلى جانب ذلك). في هذه الحالة، علاج أربعة واثنين من أزواج يمكن أن تسفر عن نتائج جيدة جدا. يستخدم المحلل المتوسطين المتحركين الأطول لتحديد الاتجاه العام، باستخدام عمليات الانتقال البسيطة كما سبق شرحه. وبمجرد تحديد الاتجاه بهذه الطريقة، يمكن عندئذ استخدام المتوسطين الأقصر للمتوسطات المتحركة في تحديد إشارات الدخول والخروج في الاتجاه العام للاتجاه الرئيسي. على سبيل المثال، مع الأخذ المتوسطين المتحركين على المدى الطويل، إذا كان أقصر من هذا الزوج فوق أطول، ثم السوق هو الصاعد بشكل عام. وبالنظر إلى أن هذا هو الحال، يستخدم المرء ثم عمليات الانتقال الصاعدة للمتوسطين المتحركين الأقصر المدى لإدخال اتجاهات طويلة فقط، وعمليات الانتقال الهبوطية للخروج من تلك المراكز الطويلة. لا يتم إدخال المراكز القصيرة الصريحة حتى ينتقل الزوج من المتوسطات الأطول أجلا إلى وضع الدب. عند القيام بذلك، يتم اتخاذ صفقات قصيرة فقط بعد ذلك، مرة أخرى باستخدام أقصر المتوسط المتحرك عمليات الانتقال. المتوسطات المتحركة المستخدمة كمذبذبات يمكن أيضا استخدام مجموعات المتوسطات المتحركة لإنشاء مؤشرات التذبذب. ويمكن أن يتم ذلك بعدد من الطرق المختلفة. في مذبذب التقارب المتوسط المتحرك (ماسد) الشهير، والفكرة الأساسية هي أن تأخذ الفرق بين 12 فترة و 26 فترة المتوسطات المتحركة الأسية، التي تنتج السطر الأول من اثنين في مذبذب. ويحسب السطر الثاني، المسمى خط الإشارة، على أنه المعادل الأسي للمتوسط المتحرك لفترة 9. بالطبع، كل هذه الأرقام يمكن أن تكون متنوعة. ثم استخدم المتداولون مؤشر الماكد من خلال البحث عن (1) عمليات الانتقال من الخطين، (2) عبور خط الصفر، (3) ظروف أوفيربوتيوفرزولد التي أشار إليها المذبذب عند مقارنته بالقيم السابقة نفسها خلال فترات السوق السابقة، كسر خطوط الاتجاه رسمها على خط الماكد نفسه، (5) الاختلافات مذبذب. في الواقع، يتم استخدام المتوسطات المتحركة في العديد من مؤشرات التذبذب أكثر من مؤشر الماكد فقط، ويمكن أن تعطي قيمة أكبر بكثير من الوسائل المعتادة للتفسير. تطبيقات أخرى للمتوسطات المتحركة بالإضافة إلى كل ما سبق، لا يزال هناك المزيد من الاستخدامات التي يمكن وضع المتوسطات المتحركة ل. العديد من المشاركين في السوق ترغب في اتباع بعض المتوسطات المتحركة على أساس أنهم يعرفون أن هذه شعبية ويتم مراقبتها بدقة من قبل المشاركين في السوق الأخرى. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك المتوسط المتحرك البسيط ل 200 يوم. وبما أن هذا المتوسط المتحرك طويل المدى جدا، فإنه يتبع الاتجاه الطويل الأجل لأي سوق، أي الإطار الزمني للمستثمر. وبالتالي، فإن العديد من مديري صناديق الاستثمار والمعاشات التقاعدية يراقبون السوق مقارنة بالمتوسط المتحرك ل 200 يوم. ويعتبر الإقفال دون هذا المتوسط سلبيا للغاية وقد يؤدي إلى تصفية المراكز. وبالتالي، فإن المتداول الذكي قد يشاهد أيضا المتوسط المتحرك نفسه لمدة 200 يوم للحصول على فكرة عن ما اللاعبين الكبار من المرجح أن يكون التفكير. المتوسط في 200 يوم غالبا ما يعطي دعما ومقاومة ممتازة، ويرجع ذلك جزئيا إلى نبوءة تحقيق الذات بقدر ما العديد من اللاعبين الكبار مشاهدة هذا المتوسط بالذات واتخاذ القرارات على أساس ذلك. أحد التطبيقات الشائعة جدا للمتوسطات المتحركة هو نطاقات المشروع ذات النسبة المئوية الثابتة أعلاه وأقل من المتوسط المتحرك لتكوين غلاف سعر. وأبرز مثال على ذلك هو بولينجر باند، وهو منظم لاحتواء 95 من حركة السعر داخل حدود العصابات. وبالتالي، إذا كان السعر يخترق العصابات في أي من الاتجاهين، فإن التاجر إما أن تنظر في أوفيربوتبيرزولد السوق، وبالتالي من المحتمل أن تكون مهيأة للتجارة في الاتجاه المعاكس، أو على استعداد آخر لجعل اختراق خطوة جديدة الاتجاه. لا يجب أن تقتصر نطاقات السعر النسبية حول المتوسط المتحرك على اثنين فقط وحدها. بعض الأنظمة لديها سلسلة من هذه النطاقات المتوقعة حول متوسط متحرك واحد. وعندما تستخدم هذه المظاريف إما بمفردها أو بالاقتران مع مؤشرات تقنية أخرى، يمكن أن تعطي معلومات مفيدة جدا بشأن الحالة الراهنة والمستقبلية المحتملة للسوق. تطبيق آخر للمتوسطات المتحركة يحاول التغلب على القيود الرئيسية، وهو حقيقة أنها مؤشرات متخلفة. تسمح لك جميع حزم البرامج التقنية في الوقت الحاضر بإنشاء متوسط متحرك استنادا إلى البيانات التاريخية المعتادة، ثم تقوم بتهجير عدد ثابت من الفترات الزمنية. المتوسط المتحرك للمهجرين (دما) يخلق تأثيرا مشابها لإسقاط المتوسط المتحرك للأمام في الوقت المناسب، مثل أن يتحرك متوسط قيمة الغد اليوم. الاستخدام الأكثر شيوعا ل دما هو كمؤشر على المدى القصير. أحد العوائق الرئيسية لجميع المتوسطات المتحركة هو صعوبة معرفة أي فترة زمنية المتوسط المتحرك هو الأمثل للاستخدام مع السوق، وأيضا ما إذا كان المحلل هو أفضل حالا النظر في واحد أو اثنين أو أكثر من المتوسطات المتحركة مجموعات. للتغلب على هذه المشاكل، اخترع خبير أنظمة التداول بيري كوفمان المتوسط المتحرك التكيفي، والذي يتوفر عادة بشكل جيد في جميع برامج التحليل الفني. المتوسط المتحرك التكيفي هو متوسط واحد الذي يختلف ديناميكيا طوله الخاص، وعادة من 2 بيريود إلى 30 فترة المتوسط، وفقا لدرجة التقلب والاتجاه في السوق. وبالتالي، عندما يتجه السوق بقوة مع تقلب ضئيل، فإن طول المتوسط سينخفض نحو قيمته الدنيا. ومع ذلك، عندما يتجه اتجاه السوق في نهاية المطاف وينتهي نطاق التداول، فإن المتوسط المتحرك التكيفي سوف ينمو لفترة أطول، يميل نحو قيمته القصوى. سر استخدام هذا المؤشر ليس للبحث عن عمليات الانتقال بين السعر والمتوسط المتحرك، ولكن ببساطة للنظر في الاتجاه العام للمتوسط المتحرك نفسه. وبالتالي، عندما يصل متوسط النقاط، فإن الاتجاه صاعد، وعندما يشير إلى أسفل، فإن الاتجاه إلى أسفل. عندما يكون اتجاه المتوسط المتحرك التكيفي أفقيا، يكون السوق في نطاق تداول (على الأقل ضمن الإطار الزمني اليومي والأسبوعي والشهري الذي تم فيه حساب المتوسط التكيفي). لذلك، تحتاج فقط إلى متوسط متحرك واحد، وليس اثنين أو أكثر، لتحديد بدقة جدا اتجاه السوق بشكل عام. ملخص الإغلاق في الختام، يظل المتوسط المتحرك أداة تقنية قوية جدا. وهو يعطي المحلل مجموعة واسعة من الطرق الممكنة لتحديد الاتجاه العام للسوق عبر أطر زمنية مختلفة، ظروف أوفيربوتيوفرزولد، إشارات إنتيريكسيت التجارة، ويمكن أن تكون في كثير من الأحيان بمثابة مناطق ممتازة من الدعم والمقاومة. وتشكل المتوسطات المتحركة أيضا جزءا حاسما من العديد من أنظمة التداول الفنية القائمة على قواعد ممتازة. وهي جزء حاسم من ترسانة أي محلل تقني جاد، وينبغي دراستها والبحث فيها بعمق من أجل الحصول على كل الفوائد العديدة التي تقدمها. الدكتور أسوكا سيلفاراجاه هو مصرفي الاستثمار السابق من 11 عاما من الخبرة، فضلا عن الأسواق المالية تراديرزيرتشير لأكثر من ذلك بكثير. عمل كمحلل تقني للعديد من شركات وول ستريت الكبرى وكان أحد كبار خبراء استراتيجيات التداول لصندوق استثماري بمليارات الدولارات في المملكة المتحدة. اقرأ المزيد أحدث المشاركات بواسطة أسوكا سيلفاراجاه (انظر جميع)
No comments:
Post a Comment